PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOKAX с SIEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOKAX с SIEMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SOKAX (SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund) and SIEMX (SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - SOKAX is a Diversified Portfolio fund managed by SEI, while SIEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by SEI. Over the past 10 years, SOKAX returned 6.31%/yr vs 9.76%/yr for SIEMX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOKAX charges 0.35%/yr vs 1.71%/yr for SIEMX.

Доходность

Сравнение доходности SOKAX и SIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund (SOKAX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOKAX показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у SIEMX с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции SOKAX уступали акциям SIEMX по среднегодовой доходности: 6.31% против 9.76% соответственно.

SOKAX

1 день
0.16%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.34%
6 месяцев
7.95%
1 год
17.55%
3 года*
11.99%
5 лет*
4.88%
10 лет*
6.31%

SIEMX

1 день
-1.27%
1 месяц
2.93%
С начала года
26.70%
6 месяцев
28.99%
1 год
52.24%
3 года*
23.41%
5 лет*
6.77%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOKAX и SIEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOKAX
SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund		7.34%15.10%7.84%9.50%-14.65%8.05%8.87%17.14%-6.24%11.76%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		26.70%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%

Correlation

The correlation between SOKAX and SIEMX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2003 г.

0.74

The correlation between SOKAX and SIEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SOKAX:
SOKAX с SEATXSOKAX с AVEFXSOKAX с NWQIXSOKAX с FIQDXSOKAX с FSRRXSOKAX с QBDSXSOKAX с CSTAX
Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с EFEIXSIEMX с FNILXSIEMX с SEITXSIEMX с SICIXSIEMX с EAEMXSIEMX с BADEXSIEMX с ESCIX

Доходность на риск

SOKAX vs. SIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOKAX
Ранг доходности на риск SOKAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOKAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOKAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOKAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOKAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOKAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOKAX c SIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund (SOKAX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOKAXSIEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
3.15

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.96

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.60

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.11

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

16.01

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOKAX vs. SIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOKAX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIEMX равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOKAX и SIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOKAXSIEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

3.15

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.41

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.28

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SOKAX и SIEMX

Максимальная просадка SOKAX за все время составила -35.64%, что меньше максимальной просадки SIEMX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOKAX и SIEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOKAXSIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.64%

-65.22%

+29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-13.59%

+7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.02%

-16.41%

+8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-37.36%

+14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.27%

-40.76%

+17.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-2.03%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-21.44%

+16.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

3.42%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SOKAX и SIEMX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund (SOKAX) составляет 2.13%, в то время как у SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что SOKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOKAXSIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

7.54%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

14.94%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

17.74%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

16.68%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

17.50%

-8.92%

Сравнение комиссий SOKAX и SIEMX

SOKAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SIEMX в 1.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOKAX и SIEMX

Дивидендная доходность SOKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности SIEMX в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%
SOKAX
SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund		2.96%3.06%2.87%2.54%11.01%10.11%4.41%5.25%4.26%1.94%5.80%3.09%

Часто задаваемые вопросы

SOKAX and SIEMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIEMX has higher volatility (7.54%) compared to SOKAX (2.13%). In terms of maximum drawdown, SOKAX dropped -35.64% vs SIEMX's -65.22%.

SIEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOKAX и SIEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор