PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOHU с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOHU с SGOV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SOHU (Sohu.com Limited) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, SOHU returned -11.09%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOHU и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sohu.com Limited (SOHU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOHU показывает доходность -16.37%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.98%.

SOHU

1 день
-1.21%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
-20.53%
С начала года
-16.37%
1 год
-10.59%
3 года*
6.10%
5 лет*
-11.09%
10 лет*
-10.35%

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.79%
С начала года
1.98%
1 год
3.89%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOHU и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOHU
Sohu.com Limited		-16.37%18.66%32.73%-27.57%-15.79%2.13%118.06%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.98%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between SOHU and SGOV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sohu.com Limited

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SOHU:
SOHU с GRVYSOHU с NTESSOHU с BIDU
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

SOHU vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOHU
Ранг доходности на риск SOHU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOHU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOHU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOHU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOHU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOHU: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOHU c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sohu.com Limited (SOHU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOHUSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
20.89

-21.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
384.82

-385.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

385.05

-384.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

393.03

-393.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

6,226.73

-6,227.63

SOHU vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOHU на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOHU и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOHU и SGOV

Максимальная просадка SOHU за все время составила -95.43%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOHU и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOHUSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.43%

-0.03%

-95.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.82%

-0.01%

-31.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.61%

-0.01%

-53.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.37%

-0.03%

-67.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.69%

0.00%

-87.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.41%

-0.00%

-60.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.75%

0.00%

+11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SOHU и SGOV

Sohu.com Limited (SOHU) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SOHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOHUSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

0.05%

+11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.29%

0.13%

+24.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.43%

0.19%

+34.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.18%

0.24%

+42.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.56%

0.24%

+52.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOHU и SGOV

SOHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%
SOHU
Sohu.com Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOHU and SGOV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOHU has higher volatility (11.08%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SOHU dropped -95.43% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOHU и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор