Сравнение SOFA с SPXS
SOFA (Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SOFA is a Leveraged Equities fund tracking the SoFi Technologies, Inc. (SOFI), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. SOFA charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности SOFA и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOFA
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -43.02%
- 5 лет*
- -34.91%
- 10 лет*
- -41.99%
Сравнение доходности по годам SOFA и SPXS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | -39.84% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -23.60% |
Correlation
The correlation between SOFA and SPXS is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFA vs. SPXS — Ранг доходности на риск
SOFA
SPXS
Сравнение SOFA c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF (SOFA) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFA | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.84 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SOFA и SPXS
Максимальная просадка SOFA за все время составила -51.39%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFA и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFA | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -100.00% | +48.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.84% | -100.00% | +60.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -96.30% | +63.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFA и SPXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFA | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.88% | 35.52% | +72.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.88% | 50.38% | +57.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.88% | 53.53% | +54.35% |
Сравнение комиссий SOFA и SPXS
SOFA берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFA и SPXS
Дивидендная доходность SOFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SPXS в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.97% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SOFA and SPXS have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOFA is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOFA is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.37% for SOFA.
SOFA is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. SOFA tracks SoFi Technologies, Inc. (SOFI), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.97% for SOFA and 1.08% for SPXS.
Подберите оптимальное распределение для SOFA и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор