Сравнение SOFA с ARMG
SOFA (Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SOFA is passively managed, while ARMG is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SOFA charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности SOFA и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOFA
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFA и ARMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | -39.84% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 649.16% |
Correlation
The correlation between SOFA and ARMG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFA vs. ARMG — Ранг доходности на риск
SOFA
ARMG
Сравнение SOFA c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF (SOFA) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFA | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 1.10 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок SOFA и ARMG
Максимальная просадка SOFA за все время составила -51.39%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFA и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFA | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -80.28% | +28.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.84% | -9.19% | -30.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -52.91% | +20.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFA и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFA | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 104.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.88% | 130.67% | -22.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.88% | 138.36% | -30.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.88% | 138.36% | -30.48% |
Сравнение комиссий SOFA и ARMG
SOFA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFA и ARMG
Дивидендная доходность SOFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ARMG в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOFA and ARMG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for SOFA.
ARMG has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.37% for SOFA.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for SOFA and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для SOFA и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор