Сравнение SOEZ с DJP
SOEZ (Franklin Solana ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - SOEZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Franklin, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. SOEZ is actively managed, while DJP is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SOEZ charges 0.19%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности SOEZ и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOEZ показывает доходность -37.14%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 23.08%.
SOEZ
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- -44.84%
- С начала года
- -37.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 17.82%
- С начала года
- 23.08%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам SOEZ и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOEZ Franklin Solana ETF | -37.14% | -11.69% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 23.08% | -0.56% |
Correlation
The correlation between SOEZ and DJP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOEZ vs. DJP — Ранг доходности на риск
SOEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJP
Сравнение SOEZ c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Solana ETF (SOEZ) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOEZ | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOEZ и DJP
Максимальная просадка SOEZ за все время составила -56.14%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOEZ и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOEZ | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.14% | -78.35% | +22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.18% | -36.70% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -50.78% | +16.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOEZ и DJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOEZ | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.21% | 19.47% | +50.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.21% | 19.02% | +51.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.21% | 17.05% | +53.16% |
Сравнение комиссий SOEZ и DJP
SOEZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOEZ и DJP
Дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
SOEZ and DJP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.
SOEZ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for DJP.
SOEZ is categorized as Cryptocurrency, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: Franklin and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.19% for SOEZ and 0.70% for DJP.
Подберите оптимальное распределение для SOEZ и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор