Сравнение SOAVX с FGJEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).
SOAVX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAVX и FGJEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAVX и FGJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | -2.48% | 26.59% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | -0.45% | 24.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAVX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.
SOAVX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 13.85%
FGJEX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAVX и FGJEX
SOAVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.
Доходность на риск
SOAVX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск
SOAVX
FGJEX
Сравнение SOAVX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAVX | FGJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAVX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 2.34 | -1.79 |
Корреляция
Корреляция между SOAVX и FGJEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAVX и FGJEX
Дивидендная доходность SOAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | 9.53% | 9.29% | 6.42% | 5.31% | 9.80% | 6.68% | 5.72% | 6.21% | 7.56% | 5.56% | 6.31% | 3.20% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.63% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOAVX и FGJEX
Максимальная просадка SOAVX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAVX и FGJEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAVX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -8.32% | -39.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -5.93% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -1.07% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAVX и FGJEX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAVX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 11.08% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 11.08% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 11.08% | +7.30% |