Сравнение SOAMX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
SOAMX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAMX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAMX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAMX Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund | -0.35% | 3.92% | 1.08% | 3.92% | -9.30% | 0.90% | 3.56% | 5.07% | 0.99% | 4.76% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAMX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции SOAMX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.25% против 3.34% соответственно.
SOAMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.25%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAMX и NQP
SOAMX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
SOAMX vs. NQP — Ранг доходности на риск
SOAMX
NQP
Сравнение SOAMX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAMX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.50 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.27 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.27 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 8.94 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAMX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.50 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.17 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.31 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.41 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SOAMX и NQP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAMX и NQP
Дивидендная доходность SOAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAMX Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund | 3.04% | 3.11% | 2.13% | 1.48% | 1.48% | 1.95% | 2.53% | 2.90% | 3.23% | 3.15% | 3.30% | 3.48% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок SOAMX и NQP
Максимальная просадка SOAMX за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAMX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAMX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.48% | -41.87% | +14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -4.63% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.12% | -32.41% | +18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | -32.41% | +18.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.68% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -6.93% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.69% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAMX и NQP
Текущая волатильность для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) составляет 1.09%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что SOAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAMX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 4.13% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 5.32% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 9.22% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 9.80% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 10.85% | -7.62% |