Сравнение SOAAX с CRARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX).
SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г.. CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAAX и CRARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAAX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 4.51% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAAX показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у CRARX с доходностью 4.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOAAX имеют среднегодовую доходность 4.43%, а акции CRARX немного отстают с 4.31%.
SOAAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.43%
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAAX и CRARX
SOAAX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CRARX в 0.83%.
Доходность на риск
SOAAX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
SOAAX
CRARX
Сравнение SOAAX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAAX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.13 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.26 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 1.02 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAAX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.13 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.32 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SOAAX и CRARX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAAX и CRARX
Дивидендная доходность SOAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности CRARX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 10.18% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок SOAAX и CRARX
Максимальная просадка SOAAX за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAAX и CRARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAAX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -72.66% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -12.25% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -35.43% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | -45.19% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -13.38% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -12.61% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.07% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAAX и CRARX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SOAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAAX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.16% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 9.01% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 15.89% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 18.98% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 21.29% | -1.57% |