Сравнение SOAAX с BRIIX
SOAAX (Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund) and BRIIX (Baron Real Estate Income Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, SOAAX returned 3.05%/yr vs 4.29%/yr for BRIIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SOAAX charges 1.52%/yr vs 1.08%/yr for BRIIX.
Доходность
Сравнение доходности SOAAX и BRIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOAAX показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у BRIIX с доходностью 9.74%.
SOAAX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 5.31%
BRIIX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOAAX и BRIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 13.02% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% |
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 9.74% | 3.73% | 17.32% | 15.52% | -27.49% | 29.29% | 22.32% | 36.54% | -11.02% |
Correlation
The correlation between SOAAX and BRIIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between SOAAX and BRIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOAAX vs. BRIIX — Ранг доходности на риск
SOAAX
BRIIX
Сравнение SOAAX c BRIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAAX | BRIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.06 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 6.90 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAAX | BRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.23 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SOAAX и BRIIX
Максимальная просадка SOAAX за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки BRIIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAAX и BRIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOAAX | BRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -37.06% | -41.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -7.61% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -17.53% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -32.86% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -0.74% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -8.59% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.26% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAAX и BRIIX
Текущая волатильность для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) составляет 3.87%, в то время как у Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что SOAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOAAX | BRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.23% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.29% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 13.19% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 18.37% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 20.61% | -0.90% |
Сравнение комиссий SOAAX и BRIIX
SOAAX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BRIIX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAAX и BRIIX
Дивидендная доходность SOAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности BRIIX в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 1.48% | 1.70% | 1.39% | 1.95% | 2.00% | 1.21% | 0.77% | 1.12% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 9.41% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SOAAX and BRIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRIIX has higher volatility (4.23%) compared to SOAAX (3.87%). In terms of maximum drawdown, SOAAX dropped -78.19% vs BRIIX's -37.06%.
BRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOAAX и BRIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор