Сравнение SNWIX с SHDPX
SNWIX (Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SNWIX charges 1.25%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности SNWIX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SNWIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 12.45%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNWIX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SNWIX Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund | 3.41% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.35% |
Correlation
The correlation between SNWIX and SHDPX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNWIX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
SNWIX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SNWIX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund (SNWIX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNWIX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNWIX и SHDPX
Максимальная просадка SNWIX за все время составила -56.68%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNWIX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNWIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.68% | 0.00% | -56.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | 0.00% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNWIX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNWIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61% | 0.66% | +19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 0.66% | +23.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.59% | 0.66% | +26.93% |
Сравнение комиссий SNWIX и SHDPX
SNWIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNWIX и SHDPX
Дивидендная доходность SNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNWIX Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund | 3.45% | 3.96% | 0.94% | 0.25% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SNWIX and SHDPX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SNWIX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор