PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MANTA.HE с XUHY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MANTA.HE с XUHY.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mandatum Oyj (MANTA.HE) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE).

XUHY.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MANTA.HE и XUHY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Mandatum Oyj (MANTA.HE) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MANTA.HE и XUHY.DE

2026 (YTD)202520242023
MANTA.HE
Mandatum Oyj		2.53%72.99%18.55%11.16%
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		1.32%-2.73%12.71%3.45%

Доходность по периодам

С начала года, MANTA.HE показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у XUHY.DE с доходностью 1.32%.

MANTA.HE

1 день
2.56%
1 месяц
2.59%
С начала года
2.53%
6 месяцев
23.69%
1 год
40.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUHY.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.32%
6 месяцев
2.72%
1 год
0.27%
3 года*
5.93%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mandatum Oyj

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с MANTA.HE:
MANTA.HE с SMLD.DEMANTA.HE с NDA-FI.HEMANTA.HE с SAMPO.HEMANTA.HE с SAAB-B.STMANTA.HE с VWCE.DEMANTA.HE с BAMI.MI
Часто сравнивают с XUHY.DE:
XUHY.DE с IFEDXUHY.DE с SYBK.DEXUHY.DE с SAMPO.HEXUHY.DE с FDVVXUHY.DE с VVSM.DEXUHY.DE с VTCXUHY.DE с HYGH

Доходность на риск

MANTA.HE vs. XUHY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MANTA.HE
Ранг доходности на риск MANTA.HE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MANTA.HE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANTA.HE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANTA.HE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANTA.HE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANTA.HE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XUHY.DE
Ранг доходности на риск XUHY.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHY.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHY.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHY.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHY.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHY.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MANTA.HE c XUHY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mandatum Oyj (MANTA.HE) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MANTA.HEXUHY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.03

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.10

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.01

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

0.14

+3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

0.37

+9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MANTA.HE vs. XUHY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MANTA.HE на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа XUHY.DE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MANTA.HE и XUHY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MANTA.HEXUHY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.03

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.54

+1.12

Корреляция

Корреляция между MANTA.HE и XUHY.DE составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MANTA.HE и XUHY.DE

Дивидендная доходность MANTA.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности XUHY.DE в 6.56%

TTM2025202420232022202120202019
MANTA.HE
Mandatum Oyj		9.35%9.59%7.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		6.56%6.60%7.39%6.02%6.14%9.11%5.94%4.81%

Просадки

Сравнение просадок MANTA.HE и XUHY.DE

Максимальная просадка MANTA.HE за все время составила -10.48%, что меньше максимальной просадки XUHY.DE в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANTA.HE и XUHY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MANTA.HEXUHY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.48%

-22.05%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-7.21%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-4.60%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-3.86%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

1.69%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MANTA.HE и XUHY.DE

Mandatum Oyj (MANTA.HE) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что MANTA.HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUHY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MANTA.HEXUHY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

2.04%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.48%

4.41%

+14.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.43%

9.64%

+14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.65%

8.54%

+16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

11.51%

+13.14%