PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MANTA.HE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MANTA.HE с VWCE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mandatum Oyj (MANTA.HE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MANTA.HE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Mandatum Oyj (MANTA.HE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MANTA.HE и VWCE.DE

2026 (YTD)202520242023
MANTA.HE
Mandatum Oyj		2.53%72.99%18.55%11.16%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.47%9.16%24.41%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, MANTA.HE показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.

MANTA.HE

1 день
2.56%
1 месяц
2.59%
С начала года
2.53%
6 месяцев
23.69%
1 год
40.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mandatum Oyj

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с MANTA.HE:
MANTA.HE с XUHY.DEMANTA.HE с SMLD.DEMANTA.HE с NDA-FI.HEMANTA.HE с SAMPO.HEMANTA.HE с SAAB-B.STMANTA.HE с BAMI.MI
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

MANTA.HE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MANTA.HE
Ранг доходности на риск MANTA.HE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MANTA.HE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANTA.HE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANTA.HE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANTA.HE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANTA.HE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MANTA.HE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mandatum Oyj (MANTA.HE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MANTA.HEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.86

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.23

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

2.95

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

11.73

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MANTA.HE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MANTA.HE на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MANTA.HE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MANTA.HEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.86

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.68

+0.98

Корреляция

Корреляция между MANTA.HE и VWCE.DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MANTA.HE и VWCE.DE

Дивидендная доходность MANTA.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MANTA.HE
Mandatum Oyj		9.35%9.59%7.37%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MANTA.HE и VWCE.DE

Максимальная просадка MANTA.HE за все время составила -10.48%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANTA.HE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MANTA.HEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.48%

-33.43%

+22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.90%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-4.06%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-4.80%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

1.65%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MANTA.HE и VWCE.DE

Mandatum Oyj (MANTA.HE) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что MANTA.HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MANTA.HEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

4.40%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.48%

8.53%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.43%

15.78%

+8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.65%

13.72%

+10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

16.25%

+8.40%