Сравнение SNTH с CSHP
SNTH (MRP SynthEquity ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - SNTH is a Equity Hedged fund actively managed by MRP, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, SNTH returned 22.90% vs 3.81% for CSHP. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SNTH charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности SNTH и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNTH показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 2.18%.
SNTH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 11.26%
- С начала года
- 11.54%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.23%
CSHP
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.43M | $6.98M | $2.63M | |
| $2.42M | $2.24M | $2.63M |
Сравнение доходности по годам SNTH и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.54% | 24.27% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 2.18% | 3.38% |
Correlation
The correlation between SNTH and CSHP is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNTH vs. CSHP — Ранг доходности на риск
SNTH
CSHP
Сравнение SNTH c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRP SynthEquity ETF (SNTH) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNTH | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 2.36 | -1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 8.25 | -5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 56.11 | -48.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNTH и CSHP
Максимальная просадка SNTH за все время составила -9.79%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTH и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNTH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -0.46% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -0.46% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.46% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -0.01% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 0.07% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNTH и CSHP
MRP SynthEquity ETF (SNTH) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SNTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNTH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 1.19% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 1.23% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 1.24% | +12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 0.93% | +14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 0.93% | +14.79% |
Сравнение комиссий SNTH и CSHP
SNTH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNTH и CSHP
Дивидендная доходность SNTH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности CSHP в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.11% | 5.39% | 1.96% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.25% | 11.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNTH and CSHP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNTH has higher volatility (4.23%) compared to CSHP (1.19%). In terms of maximum drawdown, SNTH dropped -9.79% vs CSHP's -0.46%.
On 1-year performance, SNTH leads with 22.90% vs 3.81% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNTH has performed better with a 22.90% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.
SNTH has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 4.11% for CSHP.
SNTH is categorized as Equity Hedged, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: MRP and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SNTH and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNTH и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор