Сравнение SNPG с UPGR
SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index, while UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SNPG returned 29.35% vs 50.72% for UPGR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNPG charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.
Доходность
Сравнение доходности SNPG и UPGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPG показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у UPGR с доходностью 11.08%.
SNPG
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPGR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 50.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNPG и UPGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 13.06% | 18.22% | 33.99% | 8.10% |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 11.08% | 35.25% | -14.72% | -15.29% |
Correlation
The correlation between SNPG and UPGR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between SNPG and UPGR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SNPG и UPGR
Секторы
SNPG
UPGR
Технологии
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Энергетика
Технологии
SNPG
UPGR
Здравоохранение
SNPG
UPGR
-
Коммуникационные услуги
SNPG
UPGR
-
Финансовые услуги
SNPG
UPGR
Промышленность
SNPG
UPGR
Потребительский циклический сектор
SNPG
UPGR
Недвижимость
SNPG
UPGR
-
Потребительский защитный сектор
SNPG
UPGR
Сырьевые материалы
SNPG
UPGR
Коммунальные услуги
SNPG
UPGR
Энергетика
SNPG
UPGR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPG vs. UPGR — Ранг доходности на риск
SNPG
UPGR
Сравнение SNPG c UPGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPG | UPGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.08 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 7.10 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPG и UPGR
Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и UPGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPG | UPGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -46.60% | +24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -16.55% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -11.32% | +10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -20.28% | +17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 7.16% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPG и UPGR
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) составляет 7.88%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что SNPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPG | UPGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 11.92% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 22.08% | -8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 31.62% | -15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 30.81% | -12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 30.81% | -12.52% |
Сравнение комиссий SNPG и UPGR
SNPG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UPGR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPG и UPGR
Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности UPGR в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 0.46% | 0.49% | 0.57% | 0.95% | 0.20% |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 0.29% | 0.39% | 1.16% | 0.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNPG and UPGR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPGR has higher volatility (11.92%) compared to SNPG (7.88%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs UPGR's -46.60%.
On 1-year performance, UPGR leads with 50.72% vs 29.35% for SNPG. On fees, SNPG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPG has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 50.72% return vs 29.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNPG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for UPGR.
SNPG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.29% for UPGR.
SNPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while UPGR is Energy Equities. SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index, while UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.15% for SNPG and 0.35% for UPGR.
SNPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPG и UPGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор