Сравнение SNPE с NWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и NatWest Group plc (NWG.L).
SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SNPE и NWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNPE и NWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | -3.68% | 18.56% | 23.85% | 27.79% | -17.67% | 31.43% | 19.84% | 12.92% |
NWG.L NatWest Group plc | -7.88% | 83.93% | 92.26% | -7.31% | 9.03% | 37.35% | -28.10% | 23.82% |
Разные валюты инструментов
SNPE торгуется в USD, в то время как NWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SNPE показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у NWG.L с доходностью -7.88%.
SNPE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
NWG.L
- 1 день
- 6.12%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -7.88%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 42.01%
- 5 лет*
- 30.24%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPE vs. NWG.L — Ранг доходности на риск
SNPE
NWG.L
Сравнение SNPE c NWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и NatWest Group plc (NWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPE | NWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.65 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.52 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 4.62 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPE | NWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.95 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | -0.00 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между SNPE и NWG.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPE и NWG.L
Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности NWG.L в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 1.04% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% | 0.00% |
NWG.L NatWest Group plc | 5.57% | 3.84% | 4.35% | 7.06% | 10.35% | 2.66% | 0.00% | 10.40% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок SNPE и NWG.L
Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки NWG.L в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и NWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNPE | NWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -100.00% | +66.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -22.06% | +9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -39.51% | +14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -84.16% | +78.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -45.46% | +40.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 7.25% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPE и NWG.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) составляет 5.28%, в то время как у NatWest Group plc (NWG.L) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что SNPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNPE | NWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 10.63% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 22.55% | -13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 31.66% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 31.85% | -14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 36.81% | -16.99% |