PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNOV с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNOV с PBFR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SNOV (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, SNOV returned 16.84% vs 12.51% for PBFR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNOV charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.

Доходность

Сравнение доходности SNOV и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNOV показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью 3.97%.

SNOV

1 день
-1.07%
1 месяц
-0.00%
С начала года
7.08%
6 месяцев
7.08%
1 год
16.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
-0.65%
1 месяц
0.41%
С начала года
3.97%
6 месяцев
4.67%
1 год
12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNOV и PBFR

2026 (YTD)20252024
SNOV
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November		7.08%7.01%6.11%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		3.97%10.44%5.53%

Correlation

The correlation between SNOV and PBFR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.72

The correlation between SNOV and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNOV и PBFR

Секторы
SNOV
PBFR

Промышленность

17.5%
8.1%

Технологии

16.9%
36.2%

Здравоохранение

16.5%
8.4%

Финансовые услуги

15.9%
11.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Недвижимость

6.2%
1.9%

Энергетика

6.2%
3.5%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.9%

Промышленность

SNOV
17.5%
PBFR
8.1%

Технологии

SNOV
16.9%
PBFR
36.2%

Здравоохранение

SNOV
16.5%
PBFR
8.4%

Финансовые услуги

SNOV
15.9%
PBFR
11.9%

Потребительский циклический сектор

SNOV
8.4%
PBFR
10.1%

Недвижимость

SNOV
6.2%
PBFR
1.9%

Энергетика

SNOV
6.2%
PBFR
3.5%

Сырьевые материалы

SNOV
4.8%
PBFR
1.8%

Коммунальные услуги

SNOV
2.9%
PBFR
2.3%

Коммуникационные услуги

SNOV
2.5%
PBFR
10.9%

Потребительский защитный сектор

SNOV
2.4%
PBFR
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с SNOV:
SNOV с CPSPSNOV с DBOSNOV с IBICSNOV с GRIDSNOV с TMARSNOV с APXMSNOV с BNO
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с CPRJPBFR с LJULPBFR с SPYXPBFR с VOO

Доходность на риск

SNOV vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOV
Ранг доходности на риск SNOV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNOV c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNOVPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.88

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
4.16

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.63

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

4.46

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

23.41

-14.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNOV vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNOV на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа PBFR равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOV и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNOVPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.88

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.49

-0.44

Просадки

Сравнение просадок SNOV и PBFR

Максимальная просадка SNOV за все время составила -15.36%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOV и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNOVPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.36%

-8.50%

-6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-2.82%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.69%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-0.63%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.54%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SNOV и PBFR

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что SNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNOVPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.88%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

3.41%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

4.37%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

6.90%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

6.90%

+4.25%

Сравнение комиссий SNOV и PBFR

SNOV берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOV и PBFR

SNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%
SNOV
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNOV and PBFR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNOV has higher volatility (1.98%) compared to PBFR (0.88%). In terms of maximum drawdown, SNOV dropped -15.36% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, SNOV leads with 16.84% vs 12.51% for PBFR. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SNOV has performed better with a 16.84% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for SNOV.

PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for SNOV.

They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for SNOV and 0.50% for PBFR.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNOV и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор