Сравнение SNOV с ACLO
SNOV (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - SNOV is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, SNOV returned 16.73% vs 5.26% for ACLO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SNOV charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности SNOV и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOV показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.57%.
SNOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.57%
- С начала года
- 2.57%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOV и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | 9.65% | 7.01% | -1.37% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.57% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between SNOV and ACLO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between SNOV and ACLO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOV vs. ACLO — Ранг доходности на риск
SNOV
ACLO
Сравнение SNOV c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOV | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 3.44 | -2.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 19.70 | -17.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 164.16 | -155.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOV и ACLO
Максимальная просадка SNOV за все время составила -15.36%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOV и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOV | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.36% | -1.01% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -0.27% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -0.04% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.03% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOV и ACLO
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что SNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOV | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 0.18% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 0.58% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 0.72% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 1.06% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.03% | 1.06% | +9.97% |
Сравнение комиссий SNOV и ACLO
SNOV берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOV и ACLO
SNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNOV and ACLO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOV has higher volatility (1.88%) compared to ACLO (0.18%). In terms of maximum drawdown, SNOV dropped -15.36% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, SNOV leads with 16.73% vs 5.26% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNOV has performed better with a 16.73% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for SNOV.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for SNOV.
SNOV is categorized as Defined Outcome, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: First Trust and TCW. Their fees differ too: 0.90% for SNOV and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.29 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOV и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор