PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNIGX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNIGX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

SNIGX управляется Sit. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SNIGX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNIGX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund		-8.44%15.24%26.21%39.68%-28.26%28.39%33.99%32.89%-3.28%27.78%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, SNIGX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции SNIGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.59% против 8.72% соответственно.

SNIGX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-6.00%
1 год
15.29%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
14.59%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Large Cap Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с SNIGX:
SNIGX с RYOCXSNIGX с SWLSXSNIGX с SNGVXSNIGX с SQIFXSNIGX с SDMGXSNIGX с SSCDXSNIGX с NBNGX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARXTVRIX с PRGFX

Сравнение комиссий SNIGX и TVRIX

SNIGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

SNIGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNIGX
Ранг доходности на риск SNIGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNIGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNIGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNIGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNIGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNIGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNIGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNIGXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.97

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

6.06

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNIGX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNIGX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNIGX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNIGXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.97

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между SNIGX и TVRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNIGX и TVRIX

Дивидендная доходность SNIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund		2.33%2.13%4.01%1.84%3.87%5.89%5.33%9.56%10.20%11.95%7.73%29.92%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNIGX и TVRIX

Максимальная просадка SNIGX за все время составила -64.95%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNIGX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNIGXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.95%

-39.36%

-25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-8.45%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-24.87%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-39.36%

+7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-9.20%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-6.10%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.06%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SNIGX и TVRIX

SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SNIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNIGXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.44%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

7.84%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

12.61%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

14.46%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

17.80%

+2.68%