PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNIGX с IESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNIGX с IESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX).

SNIGX управляется Sit. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г.. IESGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SNIGX и IESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNIGX и IESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund		-8.44%15.24%26.21%39.68%-28.26%28.39%33.99%32.89%-3.28%27.78%
IESGX
Sit ESG Growth Fund		-5.25%19.65%19.59%26.67%-21.08%19.93%15.91%26.41%-7.38%23.71%

Доходность по периодам

С начала года, SNIGX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у IESGX с доходностью -5.25%.

SNIGX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-6.00%
1 год
15.29%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
14.59%

IESGX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-3.56%
1 год
16.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Large Cap Growth Fund

Sit ESG Growth Fund

Часто сравнивают с SNIGX:
SNIGX с RYOCXSNIGX с SWLSXSNIGX с SNGVXSNIGX с SQIFXSNIGX с SDMGXSNIGX с SSCDXSNIGX с NBNGX
Часто сравнивают с IESGX:
IESGX с SDMGXIESGX с SSMGXIESGX с GDGIXIESGX с SNGVXIESGX с SIBAXIESGX с SSCDXIESGX с SDVGX

Сравнение комиссий SNIGX и IESGX

И SNIGX, и IESGX имеют комиссию равную 1.00%.

SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund
IESGX
Sit ESG Growth Fund

Доходность на риск

SNIGX vs. IESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNIGX
Ранг доходности на риск SNIGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNIGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNIGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNIGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNIGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNIGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IESGX
Ранг доходности на риск IESGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNIGX c IESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNIGXIESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.99

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.54

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.60

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

6.74

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNIGX vs. IESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNIGX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESGX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNIGX и IESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNIGXIESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.99

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.16

Корреляция

Корреляция между SNIGX и IESGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNIGX и IESGX

Дивидендная доходность SNIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности IESGX в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund		2.33%2.13%4.01%1.84%3.87%5.89%5.33%9.56%10.20%11.95%7.73%29.92%
IESGX
Sit ESG Growth Fund		1.25%1.19%0.06%0.77%3.29%1.43%0.58%1.54%1.41%0.91%0.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNIGX и IESGX

Максимальная просадка SNIGX за все время составила -64.95%, что больше максимальной просадки IESGX в -32.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNIGX и IESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNIGXIESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.95%

-32.15%

-32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-10.45%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-29.64%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-6.88%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-5.15%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.49%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SNIGX и IESGX

SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Sit ESG Growth Fund (IESGX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что SNIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNIGXIESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.60%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.55%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

16.80%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

16.11%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

16.82%

+3.66%