PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNIGX с GDGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNIGX с GDGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNIGX (SIT Large Cap Growth Fund) and GDGIX (Sit Global Dividend Growth Fund) are both mutual funds - SNIGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Sit, while GDGIX is a Global Equities fund managed by Sit. Over the past 10 years, SNIGX returned 16.35%/yr vs 11.83%/yr for GDGIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SNIGX и GDGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNIGX показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у GDGIX с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции SNIGX превзошли акции GDGIX по среднегодовой доходности: 16.35% против 11.83% соответственно.

SNIGX

1 день
-1.40%
1 месяц
3.09%
С начала года
5.86%
6 месяцев
5.23%
1 год
22.93%
3 года*
20.76%
5 лет*
12.60%
10 лет*
16.35%

GDGIX

1 день
-1.07%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.47%
1 год
21.38%
3 года*
18.21%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNIGX и GDGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund		5.86%15.24%26.21%39.68%-28.26%28.39%33.99%32.89%-3.28%27.78%
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		9.58%16.68%16.80%23.12%-18.05%23.59%16.01%26.70%-9.65%19.75%

Correlation

The correlation between SNIGX and GDGIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.91

The correlation between SNIGX and GDGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Large Cap Growth Fund

Sit Global Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SNIGX:
SNIGX с RYOCXSNIGX с SWLSXSNIGX с SDVGXSNIGX с SDMGXSNIGX с ANFFXSNIGX с SNGVXSNIGX с SQIFX
Часто сравнивают с GDGIX:
GDGIX с FDVVGDGIX с SDMGXGDGIX с SSMGXGDGIX с SNGVXGDGIX с SSCDXGDGIX с IESGXGDGIX с ARTHX

Доходность на риск

SNIGX vs. GDGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNIGX
Ранг доходности на риск SNIGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNIGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNIGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNIGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNIGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNIGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GDGIX
Ранг доходности на риск GDGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNIGX c GDGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNIGXGDGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.88

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.67

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.68

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

11.75

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNIGX vs. GDGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNIGX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDGIX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNIGX и GDGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNIGXGDGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.64

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SNIGX и GDGIX

Максимальная просадка SNIGX за все время составила -64.95%, что больше максимальной просадки GDGIX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNIGX и GDGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNIGXGDGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.95%

-33.91%

-31.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-8.12%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.39%

-14.69%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-26.60%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-33.91%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.07%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-4.58%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.85%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SNIGX и GDGIX

SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) имеют волатильность 3.30% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNIGXGDGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.32%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

9.06%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

11.54%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

15.09%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

16.39%

+4.12%

Сравнение комиссий SNIGX и GDGIX

И SNIGX, и GDGIX имеют комиссию равную 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNIGX и GDGIX

Дивидендная доходность SNIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности GDGIX в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		1.24%1.38%2.47%1.03%1.11%0.69%1.03%1.59%1.93%1.50%2.11%9.52%
SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund		2.01%2.13%4.01%1.84%3.87%5.89%5.33%9.56%10.20%11.95%7.73%29.92%

Часто задаваемые вопросы

SNIGX and GDGIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDGIX has higher volatility (3.32%) compared to SNIGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, SNIGX dropped -64.95% vs GDGIX's -33.91%.

GDGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNIGX и GDGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор