Сравнение SNIGX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

SNIGX управляется Sit. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SNIGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNIGX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SNIGX SIT Large Cap Growth Fund	-8.44%	15.24%	26.21%	39.68%	-28.26%	28.39%	33.99%	32.89%	-3.28%	26.64%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, SNIGX показывает доходность -8.44%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

SNIGX

1 день: 3.42%

1 месяц: -5.48%

С начала года: -8.44%

6 месяцев: -6.00%

1 год: 15.29%

3 года*: 18.32%

5 лет*: 10.46%

10 лет*: 14.59%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SIT Large Cap Growth Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SNIGX:

SNIGX с RYOCX SNIGX с SWLSX SNIGX с SQIFX SNIGX с SNGVX SNIGX с SDMGX SNIGX с NBNGX SNIGX с SSCDX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий SNIGX и FSPGX

SNIGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

SNIGX

SIT Large Cap Growth Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SNIGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SNIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNIGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SNIGX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.79	0.84	-0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.29	1.36	-0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.19	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.26	1.17	+0.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.73	4.02	+0.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNIGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNIGX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNIGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SNIGX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79	0.84	-0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.58	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.71	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.80	-0.29

Корреляция

Корреляция между SNIGX и FSPGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNIGX и FSPGX

Дивидендная доходность SNIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SNIGX SIT Large Cap Growth Fund	2.33%	2.13%	4.01%	1.84%	3.87%	5.89%	5.33%	9.56%	10.20%	11.95%	7.73%	29.92%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNIGX и FSPGX

Максимальная просадка SNIGX за все время составила -64.95%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNIGX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SNIGX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.95%	-32.66%	-32.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.99%	-16.17%	+3.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.14%	-32.66%	+0.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.14%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.01%	-13.03%	+3.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.81%	-6.43%	-9.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.45%	4.70%	-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SNIGX и FSPGX

Текущая волатильность для SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) составляет 5.98%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SNIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SNIGX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.98%	6.71%	-0.73%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.92%	12.37%	-1.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.22%	22.58%	-2.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.17%	21.52%	-1.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.48%	21.66%	-1.18%

Сравнение SNIGX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности SNIGX и FSPGX

Сравнение доходности по годам SNIGX и FSPGX

Доходность по периодам

SNIGX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SNIGX и FSPGX

Доходность на риск

SNIGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

SNIGX

FSPGX

Сравнение SNIGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SNIGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNIGX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок SNIGX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SNIGX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)