PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNIEX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNIEX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

SNIEX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 21 дек. 2005 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SNIEX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNIEX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund		0.77%39.57%-7.97%13.97%-19.01%7.69%13.91%20.39%-13.46%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, SNIEX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

SNIEX

1 день
2.17%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.77%
6 месяцев
3.54%
1 год
27.44%
3 года*
11.72%
5 лет*
4.16%
10 лет*
6.35%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с SNIEX:
SNIEX с DIBRXSNIEX с DLDRXSNIEX с DGLRXSNIEX с DIERXSNIEX с DQEIXSNIEX с SDSCXSNIEX с DISRX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с SCIEXFHLFX с AAIEXFHLFX с VGTSX

Сравнение комиссий SNIEX и FHLFX

SNIEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

SNIEX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNIEX
Ранг доходности на риск SNIEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNIEX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNIEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNIEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNIEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNIEX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNIEXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.39

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.90

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.95

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

7.44

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNIEX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNIEX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNIEX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNIEXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.39

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.53

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.47

-0.27

Корреляция

Корреляция между SNIEX и FHLFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNIEX и FHLFX

Дивидендная доходность SNIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund		18.67%18.82%38.06%7.05%3.67%3.35%1.51%2.55%2.26%1.34%1.40%1.13%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNIEX и FHLFX

Максимальная просадка SNIEX за все время составила -56.96%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNIEX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNIEXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.96%

-33.58%

-23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-11.37%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-29.36%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-8.18%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.58%

-6.18%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.97%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SNIEX и FHLFX

Текущая волатильность для BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) составляет 6.84%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что SNIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNIEXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.63%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.01%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

17.06%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

15.82%

+10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

17.63%

+4.57%