Сравнение SNIEX с FAOAX
SNIEX (BNY Mellon International Equity Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SNIEX returned 6.66%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SNIEX charges 0.82%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности SNIEX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SNIEX уступали акциям FAOAX по среднегодовой доходности: 6.66% против 7.17% соответственно.
SNIEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 6.66%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам SNIEX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNIEX BNY Mellon International Equity Fund | 6.71% | 39.57% | -7.97% | 13.97% | -19.01% | 7.69% | 13.91% | 20.39% | -17.20% | 28.69% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between SNIEX and FAOAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between SNIEX and FAOAX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNIEX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
SNIEX
FAOAX
Сравнение SNIEX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNIEX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.28 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | -0.48 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNIEX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.22 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.30 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SNIEX и FAOAX
Максимальная просадка SNIEX за все время составила -56.96%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNIEX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNIEX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.96% | -60.03% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -7.29% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.87% | -13.99% | -21.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.87% | -36.50% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | -36.50% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -5.87% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.48% | -14.55% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.00% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNIEX и FAOAX
BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SNIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNIEX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 0.00% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 3.98% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 9.14% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 16.72% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 16.68% | +5.59% |
Сравнение комиссий SNIEX и FAOAX
SNIEX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNIEX и FAOAX
Дивидендная доходность SNIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.63%, что больше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
SNIEX BNY Mellon International Equity Fund | 17.63% | 18.82% | 38.06% | 7.05% | 3.67% | 3.35% | 1.51% | 2.55% | 2.26% | 1.34% | 1.40% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
SNIEX and FAOAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNIEX has higher volatility (4.32%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SNIEX dropped -56.96% vs FAOAX's -60.03%.
SNIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNIEX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор