PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNAZ.DE с ZPR5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAZ.DE с ZPR5.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SNAZ.DE (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and ZPR5.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - SNAZ.DE tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index (EUR Hedged) while ZPR5.DE tracks the ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNAZ.DE returned -0.19%/yr vs 2.88%/yr for ZPR5.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SNAZ.DE charges 0.53%/yr vs 0.42%/yr for ZPR5.DE.

Доходность

Сравнение доходности SNAZ.DE и ZPR5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SNAZ.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNAZ.DE показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у ZPR5.DE с доходностью 3.94%.

SNAZ.DE

1 день
0.39%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
0.39%
С начала года
0.59%
1 год
3.64%
3 года*
4.79%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
—

ZPR5.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
2.65%
С начала года
3.94%
1 год
6.30%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.88%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAZ.DE и ZPR5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SNAZ.DE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.59%6.26%4.36%5.28%-14.17%-1.55%5.52%
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		3.94%-4.10%11.01%2.52%-1.05%7.95%-5.91%

Correlation

The correlation between SNAZ.DE and ZPR5.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2020 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SNAZ.DE:
SNAZ.DE с CEB0.DESNAZ.DE с ICGB.DESNAZ.DE с IS0Q.DESNAZ.DE с LYQS.DESNAZ.DE с IS0S.DESNAZ.DE с ASRD.DESNAZ.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с ZPR5.DE:
ZPR5.DE с JMBE.DEZPR5.DE с EMIE.DEZPR5.DE с ASRD.DEZPR5.DE с EMIG.DEZPR5.DE с IS3C.DEZPR5.DE с FRCK.DEZPR5.DE с ENDH.DE

Доходность на риск

SNAZ.DE vs. ZPR5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAZ.DE
Ранг доходности на риск SNAZ.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAZ.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAZ.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAZ.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ZPR5.DE
Ранг доходности на риск ZPR5.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR5.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR5.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR5.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR5.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR5.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAZ.DE c ZPR5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SNAZ.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNAZ.DEZPR5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.18

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.76

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.95

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

5.38

-0.85

SNAZ.DE vs. ZPR5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAZ.DE на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPR5.DE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAZ.DE и ZPR5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNAZ.DE и ZPR5.DE

Максимальная просадка SNAZ.DE за все время составила -21.88%, примерно равная максимальной просадке ZPR5.DE в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAZ.DE и ZPR5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAZ.DEZPR5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-22.24%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-3.23%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-9.71%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-9.91%

-11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.59%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-7.10%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.17%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAZ.DE и ZPR5.DE

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SNAZ.DE) составляет 1.09%, в то время как у SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что SNAZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPR5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAZ.DEZPR5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.26%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

3.68%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

5.39%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

6.81%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

10.58%

-2.95%

Сравнение комиссий SNAZ.DE и ZPR5.DE

SNAZ.DE берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии ZPR5.DE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAZ.DE и ZPR5.DE

SNAZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZPR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNAZ.DE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		4.74%5.10%4.13%3.17%2.54%2.63%3.53%3.34%2.73%3.18%2.72%1.83%

Часто задаваемые вопросы

SNAZ.DE and ZPR5.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPR5.DE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR5.DE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.53% for SNAZ.DE.

SNAZ.DE tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index (EUR Hedged), while ZPR5.DE tracks ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.53% for SNAZ.DE and 0.42% for ZPR5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAZ.DE и ZPR5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор