Сравнение SNAW.DE с JPGL.DE
SNAW.DE (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and JPGL.DE (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - SNAW.DE tracks the MSCI World ESG Screened while JPGL.DE tracks the JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNAW.DE returned 13.25%/yr vs 10.25%/yr for JPGL.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SNAW.DE и JPGL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNAW.DE показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у JPGL.DE с доходностью 11.57%.
SNAW.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
JPGL.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNAW.DE и JPGL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAW.DE iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 10.75% | 7.91% | 27.45% | 22.43% | -15.24% | 33.21% | 6.88% | 8.45% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 11.57% | 5.18% | 16.53% | 9.74% | -4.98% | 33.79% | -3.55% | 6.48% |
Correlation
The correlation between SNAW.DE and JPGL.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between SNAW.DE and JPGL.DE has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNAW.DE vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск
SNAW.DE
JPGL.DE
Сравнение SNAW.DE c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNAW.DE | JPGL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 4.10 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 15.50 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNAW.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.28 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.85 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.68 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SNAW.DE и JPGL.DE
Максимальная просадка SNAW.DE за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки JPGL.DE в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAW.DE и JPGL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNAW.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -35.55% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -4.75% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | -17.34% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -17.34% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.10% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -4.81% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.26% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNAW.DE и JPGL.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что SNAW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNAW.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 2.06% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 6.02% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 8.55% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 11.86% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 15.01% | +2.15% |
Сравнение комиссий SNAW.DE и JPGL.DE
И SNAW.DE, и JPGL.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNAW.DE и JPGL.DE
Ни SNAW.DE, ни JPGL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SNAW.DE and JPGL.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SNAW.DE and JPGL.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.
SNAW.DE tracks MSCI World ESG Screened, while JPGL.DE tracks JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для SNAW.DE и JPGL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор