Сравнение SNAW.DE с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
SNAW.DE и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNAW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ESG Screened. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SNAW.DE и IUIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNAW.DE и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAW.DE iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | -2.50% | 7.91% | 27.45% | 22.43% | -15.24% | 33.21% | 6.88% | 31.54% | -19.97% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -7.03% | 8.34% | 47.65% | 54.67% | -24.76% | 44.12% | 31.35% | 52.26% | -11.32% |
Разные валюты инструментов
SNAW.DE торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SNAW.DE показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -7.14%.
SNAW.DE
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -7.14%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 18.26%
- 10 лет*
- 22.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNAW.DE и IUIT.L
SNAW.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SNAW.DE vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
SNAW.DE
IUIT.L
Сравнение SNAW.DE c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNAW.DE | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.87 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 5.07 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNAW.DE | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.97 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SNAW.DE и IUIT.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNAW.DE и IUIT.L
Ни SNAW.DE, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SNAW.DE и IUIT.L
Максимальная просадка SNAW.DE за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAW.DE и IUIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNAW.DE | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -33.46% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -17.03% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -33.46% | +11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -13.31% | +8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -6.09% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 5.57% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNAW.DE и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE) составляет 4.74%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что SNAW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNAW.DE | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.14% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 15.44% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 24.74% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 23.12% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 22.75% | -5.48% |