PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAV с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNAV с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

SNAV и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNAV - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SNAV и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNAV и USPX

2026 (YTD)202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		-0.41%15.54%11.11%12.25%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%22.83%

Доходность по периодам

С начала года, SNAV показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.

SNAV

1 день
0.05%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.44%
1 год
16.82%
3 года*
12.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с MFULSNAV с FTIFSNAV с PSCXSNAV с RSSYSNAV с RULE
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий SNAV и USPX

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

SNAV
Mohr Sector Nav ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

SNAV vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAVUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.49

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.47

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

6.97

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAV vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAVUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.96

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.71

+0.15

Корреляция

Корреляция между SNAV и USPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и USPX

SNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок SNAV и USPX

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNAVUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-31.21%

+14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.48%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-5.81%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-4.51%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.63%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и USPX

Текущая волатильность для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) составляет 3.40%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SNAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNAVUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.37%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

9.73%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

18.75%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

16.15%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

15.98%

-2.18%