PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNAV с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAV с SIXA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SNAV (Mohr Sector Nav ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SNAV returned 13.38%/yr vs 20.22%/yr for SIXA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNAV charges 1.30%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности SNAV и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNAV показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.

SNAV

1 день
0.29%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
8.30%
С начала года
10.47%
1 год
18.51%
3 года*
13.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAV и SIXA

2026 (YTD)202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		10.47%15.54%11.11%12.29%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%15.52%22.70%9.90%

Correlation

The correlation between SNAV and SIXA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г.

0.79

The correlation between SNAV and SIXA shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SNAV и SIXA

Секторы
SNAV
SIXA

Технологии

46.0%
19.2%

Финансовые услуги

9.6%
7.7%

Промышленность

8.0%
6.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
3.9%

Здравоохранение

7.9%
14.5%

Коммуникационные услуги

6.9%
13.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
23.2%

Энергетика

2.7%
4.8%

Коммунальные услуги

2.6%
5.0%

Недвижимость

2.6%
1.3%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

SNAV
46.0%
SIXA
19.2%

Финансовые услуги

SNAV
9.6%
SIXA
7.7%

Промышленность

SNAV
8.0%
SIXA
6.5%

Потребительский циклический сектор

SNAV
7.9%
SIXA
3.9%

Здравоохранение

SNAV
7.9%
SIXA
14.5%

Коммуникационные услуги

SNAV
6.9%
SIXA
13.9%

Потребительский защитный сектор

SNAV
4.1%
SIXA
23.2%

Энергетика

SNAV
2.7%
SIXA
4.8%

Коммунальные услуги

SNAV
2.6%
SIXA
5.0%

Недвижимость

SNAV
2.6%
SIXA
1.3%

Сырьевые материалы

SNAV
1.9%
SIXA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с RULESNAV с MFULSNAV с FSELXSNAV с SPTMSNAV с FTIFSNAV с RSSY
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

SNAV vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNAVSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.18

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.28

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.47

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

13.14

-3.71

SNAV vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNAV и SIXA

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAVSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-18.38%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-5.59%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.61%

-11.22%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

0.00%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.95%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.47%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и SIXA

Mohr Sector Nav ETF (SNAV) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAVSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.40%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

6.99%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

8.89%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

12.78%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

13.28%

+0.35%

Сравнение комиссий SNAV и SIXA

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и SIXA

SNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNAV and SIXA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNAV has higher volatility (2.55%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, SNAV dropped -16.61% vs SIXA's -18.38%.

On 3-year performance, SIXA leads with 20.22% vs 13.38% for SNAV. On fees, SIXA is cheaper at 0.86% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIXA has performed better with a 20.22% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXA is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.30% for SNAV.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for SNAV.

They also come from different issuers: Mohr Funds and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.30% for SNAV and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAV и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор