PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SNAV с GXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SNAV и GXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNAV показывает доходность 10.47%, а GXLC немного выше – 10.49%.


SNAV

1 день
0.29%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
8.30%
С начала года
10.47%
1 год
18.51%
3 года*
13.38%
5 лет*
10 лет*

GXLC

1 день
-0.62%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
9.05%
С начала года
10.49%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAV и GXLC


2026 (YTD)2025
SNAV
Mohr Sector Nav ETF
10.47%1.27%
GXLC
Global X U.S. 500 ETF
10.49%3.22%

Correlation

The correlation between SNAV and GXLC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mohr Sector Nav ETF

Global X U.S. 500 ETF

Доходность на риск

SNAV vs. GXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 6767
Ранг коэф-та Мартина

GXLC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c GXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SNAVGXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

SNAV vs. GXLC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNAV и GXLC

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и GXLC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SNAVGXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-9.08%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.09%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-1.54%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и GXLC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SNAVGXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

13.53%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

13.53%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

13.53%

+0.10%

Сравнение комиссий SNAV и GXLC

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и GXLC

SNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


ПозицияTTM202520242023
GXLC
Global X U.S. 500 ETF
0.63%0.30%0.00%0.00%
SNAV
Mohr Sector Nav ETF
0.00%0.00%0.94%3.29%

Часто задаваемые вопросы


SNAV and GXLC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.30% for SNAV.

GXLC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for SNAV.

They also come from different issuers: Mohr Funds and Global X. Their fees differ too: 1.30% for SNAV and 0.02% for GXLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAV и GXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор