Сравнение SNAV с BUFH
SNAV (Mohr Sector Nav ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SNAV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Mohr Funds, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, SNAV returned 20.32% vs 6.28% for BUFH. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNAV charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности SNAV и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNAV показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
SNAV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNAV и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNAV Mohr Sector Nav ETF | 9.12% | 9.91% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between SNAV and BUFH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between SNAV and BUFH has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNAV vs. BUFH — Ранг доходности на риск
SNAV
BUFH
Сравнение SNAV c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNAV | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.59 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 4.11 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 19.34 | -8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNAV и BUFH
Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNAV | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -1.53% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -1.53% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -0.26% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -0.18% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.33% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNAV и BUFH
Mohr Sector Nav ETF (SNAV) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNAV | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 0.62% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 1.96% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 2.37% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 2.37% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 2.37% | +11.35% |
Сравнение комиссий SNAV и BUFH
SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNAV и BUFH
Ни SNAV, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
SNAV and BUFH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNAV has higher volatility (4.68%) compared to BUFH (0.62%). In terms of maximum drawdown, SNAV dropped -16.61% vs BUFH's -1.53%.
On 1-year performance, SNAV leads with 20.32% vs 6.28% for BUFH. On fees, BUFH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BUFH has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNAV has performed better with a 20.32% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for SNAV.
SNAV and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SNAV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Mohr Funds and First Trust. Their fees differ too: 1.30% for SNAV and 0.95% for BUFH.
BUFH currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNAV и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор