Сравнение SNAV с BUFH
SNAV (Mohr Sector Nav ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SNAV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Mohr Funds, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNAV charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности SNAV и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNAV показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.47%.
SNAV
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNAV и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNAV Mohr Sector Nav ETF | 11.72% | 10.26% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.47% | 3.89% |
Correlation
The correlation between SNAV and BUFH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNAV vs. BUFH — Ранг доходности на риск
SNAV
BUFH
Сравнение SNAV c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNAV | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNAV | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 2.91 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок SNAV и BUFH
Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNAV | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -1.53% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.02% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -0.18% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNAV и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNAV | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 2.36% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 2.36% | +11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 2.36% | +11.27% |
Сравнение комиссий SNAV и BUFH
SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNAV и BUFH
Ни SNAV, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
SNAV and BUFH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for SNAV.
SNAV and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SNAV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Mohr Funds and First Trust. Their fees differ too: 1.30% for SNAV and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для SNAV и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор