PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAP с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAP с DGRW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SNAP (Snap Inc.) is a stock, while DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) is Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Over the past 5 years, SNAP returned -41.77%/yr vs 11.67%/yr for DGRW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNAP и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Snap Inc. (SNAP) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNAP показывает доходность -43.87%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 6.30%.

SNAP

1 день
1.57%
1 месяц
-20.80%
С начала года
-43.87%
6 месяцев
-42.29%
1 год
-45.55%
3 года*
-25.19%
5 лет*
-41.77%
10 лет*
—

DGRW

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.67%
С начала года
6.30%
6 месяцев
5.21%
1 год
16.02%
3 года*
15.08%
5 лет*
11.67%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAP и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNAP
Snap Inc.		-43.87%-25.07%-36.39%89.16%-80.97%-6.07%206.61%196.37%-62.29%-39.12%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		6.30%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%17.74%

Correlation

The correlation between SNAP and DGRW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Snap Inc.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SNAP:
SNAP с PINSSNAP с SPYSNAP с QQQSNAP с SOXLSNAP с VOOSNAP с ^GSPCSNAP с GPRO
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

SNAP vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAP
Ранг доходности на риск SNAP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAP: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAP c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snap Inc. (SNAP) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNAPDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.57

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
2.26

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.29

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.94

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

8.19

-9.47

SNAP vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAP на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAP и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNAP и DGRW

Максимальная просадка SNAP за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAP и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAPDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.27%

-32.04%

-63.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.03%

-8.30%

-53.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.48%

-16.21%

-61.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.27%

-17.27%

-78.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.55%

-3.37%

-91.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.14%

-3.01%

-57.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.58%

1.96%

+33.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAP и DGRW

Snap Inc. (SNAP) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SNAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAPDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.06%

3.72%

+15.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.69%

8.24%

+35.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.13%

10.28%

+46.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.26%

14.01%

+62.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.81%

16.21%

+55.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAP и DGRW

SNAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
SNAP
Snap Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNAP and DGRW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNAP has higher volatility (19.06%) compared to DGRW (3.72%). In terms of maximum drawdown, SNAP dropped -95.27% vs DGRW's -32.04%.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAP и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор