Сравнение SMZ с MSDD
SMZ (Tradr 2X Short SMR Daily ETF) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both Inverse Equities funds. SMZ is passively managed, while MSDD is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMZ charges 1.49%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.
Доходность
Сравнение доходности SMZ и MSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMZ
- 1 день
- 17.30%
- 1 месяц
- 41.91%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -31.48%
- С начала года
- -48.72%
- 1 год
- 179.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMZ и MSDD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | 40.22% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -35.03% |
Correlation
The correlation between SMZ and MSDD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMZ c MSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short SMR Daily ETF (SMZ) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMZ | MSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMZ и MSDD
Максимальная просадка SMZ за все время составила -77.30%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMZ и MSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMZ | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.30% | -84.91% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.11% | -68.63% | +23.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.36% | -31.40% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMZ и MSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMZ | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 124.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.52% | 140.94% | +46.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.52% | 138.59% | +48.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.52% | 138.59% | +48.93% |
Сравнение комиссий SMZ и MSDD
SMZ берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMZ и MSDD
Ни SMZ, ни MSDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMZ and MSDD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMZ is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMZ is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
SMZ and MSDD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.49% for SMZ and 1.50% for MSDD.
Подберите оптимальное распределение для SMZ и MSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор