PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVTX с NFFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMVTX с NFFFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMVTX (Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund) and NFFFX (American Funds New World Fund) are both mutual funds - SMVTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Virtus, while NFFFX is a Emerging Markets Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, SMVTX returned 12.81%/yr vs 11.46%/yr for NFFFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMVTX charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for NFFFX.

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и NFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и American Funds New World Fund (NFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность 23.44%, что значительно выше, чем у NFFFX с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции NFFFX по среднегодовой доходности: 12.81% против 11.46% соответственно.

SMVTX

1 день
-1.36%
1 месяц
3.04%
С начала года
23.44%
6 месяцев
21.33%
1 год
42.76%
3 года*
24.18%
5 лет*
12.27%
10 лет*
12.81%

NFFFX

1 день
-3.01%
1 месяц
2.41%
С начала года
15.18%
6 месяцев
15.22%
1 год
30.10%
3 года*
18.59%
5 лет*
6.41%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMVTX и NFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		23.44%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%
NFFFX
American Funds New World Fund		15.18%28.52%6.78%16.11%-21.86%4.98%25.17%27.89%-12.08%32.92%

Correlation

The correlation between SMVTX and NFFFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г.

0.76

The correlation between SMVTX and NFFFX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

American Funds New World Fund

Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с ACLAXSMVTX с PZVMXSMVTX с FMPOXSMVTX с VMVAX
Часто сравнивают с NFFFX:
NFFFX с VTNFFFX с EEMVNFFFX с SPEMNFFFX с DFCEXNFFFX с SPGMNFFFX с SPYNFFFX с QQQ

Доходность на риск

SMVTX vs. NFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NFFFX
Ранг доходности на риск NFFFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFFFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFFFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFFFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFFFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFFFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVTX c NFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и American Funds New World Fund (NFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMVTXNFFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.00

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.71

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

2.54

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.44

10.13

+12.31

SMVTX vs. NFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа NFFFX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и NFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и NFFFX

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки NFFFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и NFFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMVTXNFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-50.17%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-13.01%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-15.05%

-9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-33.48%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-33.48%

-11.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-3.01%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-9.79%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.25%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и NFFFX

Текущая волатильность для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) составляет 6.33%, в то время как у American Funds New World Fund (NFFFX) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMVTXNFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

8.23%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

14.61%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

16.49%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

15.78%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

16.22%

+4.43%

Сравнение комиссий SMVTX и NFFFX

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NFFFX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и NFFFX

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности NFFFX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFFFX
American Funds New World Fund		5.22%6.01%4.01%2.78%1.21%7.23%0.35%3.95%2.62%2.17%1.28%0.94%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		14.14%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Часто задаваемые вопросы

SMVTX and NFFFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFFFX has higher volatility (8.23%) compared to SMVTX (6.33%). In terms of maximum drawdown, SMVTX dropped -54.72% vs NFFFX's -50.17%.

SMVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMVTX и NFFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор