PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVTX с CIMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVTX с CIMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX).

SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и CIMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVTX и CIMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%9.31%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-4.82%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у CIMDX с доходностью -4.82%.

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%

CIMDX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-2.41%
1 год
3.41%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Clarkston Founders Fund

Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с HMVYXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX
Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CISMXCIMDX с CILGXCIMDX с SPYCIMDX с ACMVXCIMDX с NMAVXCIMDX с FMPOXCIMDX с VMVAX

Сравнение комиссий SMVTX и CIMDX

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CIMDX в 0.95%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
CIMDX
Clarkston Founders Fund

Доходность на риск

SMVTX vs. CIMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVTX c CIMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVTXCIMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.17

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.40

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.05

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

0.32

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

1.00

+10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVTX vs. CIMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа CIMDX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и CIMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVTXCIMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.17

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.12

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между SMVTX и CIMDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и CIMDX

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности CIMDX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.41%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и CIMDX

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки CIMDX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и CIMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVTXCIMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-31.86%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-11.30%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-21.26%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-8.41%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-5.88%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.60%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и CIMDX

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Clarkston Founders Fund (CIMDX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVTXCIMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.29%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

11.49%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

18.72%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

15.81%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

17.52%

+3.07%