Сравнение SMU с CWVX
SMU (Tradr 2X Long SMR Daily ETF) and CWVX (Tradr 2X Long CRWV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMU и CWVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMU показывает доходность -57.47%, что значительно ниже, чем у CWVX с доходностью 48.51%.
SMU
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -57.47%
- 6 месяцев
- -84.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWVX
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -33.63%
- С начала года
- 48.51%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMU и CWVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | -57.47% | -92.36% |
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 48.51% | -78.36% |
Correlation
The correlation between SMU and CWVX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMU c CWVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) и Tradr 2X Long CRWV Daily ETF (CWVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMU | CWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | -0.38 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SMU и CWVX
Максимальная просадка SMU за все время составила -98.68%, что больше максимальной просадки CWVX в -89.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMU и CWVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMU | CWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -89.29% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.20% | -77.59% | -20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.98% | -64.46% | -11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMU и CWVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMU | CWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.70% | 190.33% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.70% | 190.33% | +13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.70% | 190.33% | +13.37% |
Сравнение комиссий SMU и CWVX
И SMU, и CWVX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMU и CWVX
SMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 1.41% | 2.10% |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMU and CWVX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMU and CWVX have the same expense ratio: 1.30% per year.
CWVX has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for SMU.
Подберите оптимальное распределение для SMU и CWVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор