PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMT.L с WMVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMT.L с WMVG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L).

SMT.L и WMVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMT.L - это активно управляемый фонд от Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SMT.L и WMVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMT.L и WMVG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMT.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc		6.11%24.72%18.75%12.46%-45.71%10.46%110.49%17.98%
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.80%9.08%14.49%7.33%-8.31%16.96%-1.30%11.65%
Разные валюты инструментов

SMT.L торгуется в GBp, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMT.L показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у WMVG.L с доходностью 0.80%.

SMT.L

1 день
5.67%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.11%
6 месяцев
10.71%
1 год
32.93%
3 года*
23.47%
5 лет*
2.03%
10 лет*
17.57%

WMVG.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.30%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.46%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scottish Mortgage Investment Trust plc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с SMT.L:
SMT.L с SPXP.LSMT.L с QQQSMT.L с FCIT.LSMT.L с BRK-BSMT.L с AGT.LSMT.L с HMWO.LSMT.L с III.L
Часто сравнивают с WMVG.L:
WMVG.L с MVUS.LWMVG.L с PQVG.LWMVG.L с MINV.LWMVG.L с MVEW.LWMVG.L с VSCGXWMVG.L с AVGC.LWMVG.L с VWRA.L

Сравнение комиссий SMT.L и WMVG.L

SMT.L берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.

WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
SMT.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc

Доходность на риск

SMT.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMT.L
Ранг доходности на риск SMT.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMT.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMT.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMT.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMT.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMT.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMT.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMT.LWMVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.23

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.37

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.32

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

1.51

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMT.L vs. WMVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMT.L на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа WMVG.L равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMT.L и WMVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMT.LWMVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.23

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.69

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между SMT.L и WMVG.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMT.L и WMVG.L

Дивидендная доходность SMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как WMVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMT.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc		0.35%0.37%0.44%0.51%0.51%0.26%0.27%0.54%0.66%0.67%0.93%1.05%
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMT.L и WMVG.L

Максимальная просадка SMT.L за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки WMVG.L в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMT.L и WMVG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SMT.LWMVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.61%

-28.25%

-34.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-8.74%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.11%

-15.18%

-44.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-3.70%

-13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-4.13%

-11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

1.75%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SMT.L и WMVG.L

Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SMT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMT.LWMVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

2.71%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

5.10%

+10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

10.72%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

9.98%

+20.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

12.23%

+16.45%