PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMT.L с IWVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMT.L с IWVG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L).

SMT.L и IWVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMT.L - это активно управляемый фонд от Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SMT.L и IWVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMT.L и IWVG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMT.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc		6.11%24.72%18.75%12.46%-45.71%10.46%110.49%24.76%0.61%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		6.96%27.50%5.20%13.05%1.04%21.47%-6.83%14.46%-8.49%
Разные валюты инструментов

SMT.L торгуется в GBp, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMT.L показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 6.96%.

SMT.L

1 день
5.67%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.11%
6 месяцев
10.71%
1 год
32.93%
3 года*
23.47%
5 лет*
2.03%
10 лет*
17.57%

IWVG.L

1 день
3.06%
1 месяц
-2.54%
С начала года
6.96%
6 месяцев
16.02%
1 год
30.84%
3 года*
16.42%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scottish Mortgage Investment Trust plc

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SMT.L:
SMT.L с SPXP.LSMT.L с QQQSMT.L с FCIT.LSMT.L с BRK-BSMT.L с HMWO.LSMT.L с AGT.LSMT.L с III.L
Часто сравнивают с IWVG.L:
IWVG.L с IWQU.LIWVG.L с VTVIWVG.L с XDEV.LIWVG.L с URTHIWVG.L с VTIWVG.L с IUVD.LIWVG.L с VWRA.L

Сравнение комиссий SMT.L и IWVG.L

SMT.L берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IWVG.L в 0.30%.

SMT.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SMT.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMT.L
Ранг доходности на риск SMT.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMT.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMT.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMT.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMT.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMT.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IWVG.L
Ранг доходности на риск IWVG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMT.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMT.LIWVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.09

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.68

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

4.37

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

15.30

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMT.L vs. IWVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMT.L на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWVG.L равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMT.L и IWVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMT.LIWVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.09

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.94

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.01

Корреляция

Корреляция между SMT.L и IWVG.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMT.L и IWVG.L

Дивидендная доходность SMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как IWVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMT.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc		0.35%0.37%0.44%0.51%0.51%0.26%0.27%0.54%0.66%0.67%0.93%1.05%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.00%0.00%1.82%3.23%3.12%2.61%2.37%2.90%2.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMT.L и IWVG.L

Максимальная просадка SMT.L за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMT.L и IWVG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SMT.LIWVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.61%

-28.07%

-34.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-10.74%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.11%

-13.79%

-46.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-3.68%

-13.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-4.38%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.05%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SMT.L и IWVG.L

Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что SMT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMT.LIWVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

6.14%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

9.90%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

14.73%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

12.84%

+17.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

15.50%

+13.18%