Сравнение SMT.L с CSH2.L
SMT.L (Scottish Mortgage Investment Trust plc) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - SMT.L is a Global Equities fund actively managed by Baillie Gifford Funds, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. Both are actively managed. Over the past 10 years, SMT.L returned 19.70%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SMT.L charges 0.31%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности SMT.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMT.L показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции SMT.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 19.70% против 2.07% соответственно.
SMT.L
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 41.19%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 19.70%
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам SMT.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 27.32% | 24.72% | 18.75% | 12.46% | -45.71% | 10.46% | 110.49% | 24.76% | 4.64% | 41.09% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
Correlation
The correlation between SMT.L and CSH2.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMT.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
SMT.L
CSH2.L
Сравнение SMT.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMT.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 4.37 | -2.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 27.66 | -23.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.08 | 159.04 | -144.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMT.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 8.05 | -5.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 6.49 | -6.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 4.68 | -4.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 4.62 | -4.06 |
Просадки
Сравнение просадок SMT.L и CSH2.L
Максимальная просадка SMT.L за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMT.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMT.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.61% | -0.37% | -62.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -0.16% | -12.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.05% | -0.29% | -27.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.11% | -0.29% | -59.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.11% | -0.37% | -59.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | 0.00% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -0.00% | -16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 0.03% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMT.L и CSH2.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SMT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMT.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 0.08% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 0.25% | +15.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 0.54% | +19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 0.56% | +29.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 0.44% | +28.32% |
Сравнение комиссий SMT.L и CSH2.L
SMT.L берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMT.L и CSH2.L
Дивидендная доходность SMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 0.29% | 0.37% | 0.44% | 0.51% | 0.51% | 0.26% | 0.27% | 0.54% | 0.66% | 0.67% | 0.93% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
SMT.L and CSH2.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.31% for SMT.L.
SMT.L is categorized as Global Equities, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: Baillie Gifford Funds and Amundi. Their fees differ too: 0.31% for SMT.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для SMT.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор