PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMSAX с SRAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMSAX с SRAAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMSAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund) and SRAAX (SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund) are both mutual funds - SMSAX is a Multistrategy fund managed by SEI, while SRAAX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by SEI. Over the past 10 years, SMSAX returned 4.61%/yr vs 2.76%/yr for SRAAX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SMSAX charges 1.35%/yr vs 0.45%/yr for SRAAX.

Доходность

Сравнение доходности SMSAX и SRAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund (SRAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMSAX показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у SRAAX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции SMSAX превзошли акции SRAAX по среднегодовой доходности: 4.61% против 2.76% соответственно.

SMSAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
3.53%
С начала года
6.12%
1 год
11.50%
3 года*
9.24%
5 лет*
4.99%
10 лет*
4.61%

SRAAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
1.42%
С начала года
1.42%
1 год
2.84%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMSAX и SRAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		6.12%10.62%6.42%7.21%-4.95%1.47%12.06%4.85%-3.68%5.26%
SRAAX
SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund		1.42%6.05%4.05%4.07%-4.43%6.98%5.08%4.59%-0.03%0.42%

Correlation

The correlation between SMSAX and SRAAX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund

Часто сравнивают с SMSAX:
SMSAX с QRPNXSMSAX с VOOSMSAX с QSPIXSMSAX с QRPRXSMSAX с SEIMXSMSAX с FCRIXSMSAX с ENIAX
Часто сравнивают с SRAAX:
SRAAX с VOOSRAAX с LIFAXSRAAX с CAVAXSRAAX с BIIPXSRAAX с IBRIXSRAAX с SGYAXSRAAX с FSTZX

Доходность на риск

SMSAX vs. SRAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSAX
Ранг доходности на риск SMSAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SRAAX
Ранг доходности на риск SRAAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRAAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRAAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRAAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRAAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSAX c SRAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund (SRAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMSAXSRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.51

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.27

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.82

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

8.73

+4.56

SMSAX vs. SRAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSAX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SRAAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSAX и SRAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMSAX и SRAAX

Максимальная просадка SMSAX за все время составила -10.98%, что больше максимальной просадки SRAAX в -6.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSAX и SRAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMSAXSRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.98%

-6.72%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-1.01%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.93%

-1.53%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.79%

-6.72%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.98%

-6.72%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.46%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-1.61%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.33%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSAX и SRAAX

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund (SRAAX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что SMSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMSAXSRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.76%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

1.47%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.66%

1.90%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

3.32%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

2.76%

+1.88%

Сравнение комиссий SMSAX и SRAAX

SMSAX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SRAAX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSAX и SRAAX

Дивидендная доходность SMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности SRAAX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		4.79%5.08%5.54%4.35%2.13%7.61%2.79%1.01%4.94%2.20%0.07%2.66%
SRAAX
SEI Institutional Managed Trust Real Return Fund		5.06%4.25%3.35%2.58%7.65%6.49%0.56%1.75%2.63%1.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMSAX and SRAAX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMSAX has higher volatility (1.10%) compared to SRAAX (0.76%). In terms of maximum drawdown, SMSAX dropped -10.98% vs SRAAX's -6.72%.

SMSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMSAX и SRAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор