PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMSAX с SHRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMSAX с SHRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX).

SMSAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SMSAX и SHRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMSAX и SHRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		2.01%10.62%6.42%7.21%-4.95%1.47%12.06%4.85%-3.68%2.52%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%2.81%-7.49%

Доходность по периодам

SMSAX

1 день
1.20%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.75%
1 год
14.04%
3 года*
8.43%
5 лет*
4.11%
10 лет*
4.36%

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Часто сравнивают с SMSAX:
SMSAX с VOOSMSAX с QRPNXSMSAX с ADAIXSMSAX с QSPIXSMSAX с RMDFXSMSAX с ENIAXSMSAX с FCRIX
Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с CSQAXSHRIX с FCRIXSHRIX с GIMMXSHRIX с RMDFX

Сравнение комиссий SMSAX и SHRIX

SMSAX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SHRIX в 1.76%.

SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

Доходность на риск

SMSAX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSAX
Ранг доходности на риск SMSAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSAX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSAXSHRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

5.22

-2.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

6.05

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

4.39

-2.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

6.65

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.93

58.02

-44.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMSAX vs. SHRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSAX на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа SHRIX равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSAX и SHRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSAXSHRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

5.22

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.44

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.91

-0.20

Корреляция

Корреляция между SMSAX и SHRIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSAX и SHRIX

Дивидендная доходность SMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности SHRIX в 10.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		4.98%5.08%5.54%4.35%2.13%7.61%2.79%1.01%4.94%2.20%0.07%2.66%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMSAX и SHRIX

Максимальная просадка SMSAX за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSAX и SHRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMSAXSHRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.98%

-14.34%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

-1.87%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.72%

-12.69%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-1.87%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.08%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.21%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSAX и SHRIX

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что SMSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMSAXSHRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.93%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

2.13%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

2.40%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

6.26%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

6.35%

-1.80%