PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMSAX с CFVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMSAX с CFVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMSAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund) and CFVAX (SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund) are both mutual funds - SMSAX is a Multistrategy fund managed by SEI, while CFVAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by SEI. Over the past 10 years, SMSAX returned 4.77%/yr vs 0.82%/yr for CFVAX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SMSAX charges 1.35%/yr vs 0.71%/yr for CFVAX.

Доходность

Сравнение доходности SMSAX и CFVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMSAX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у CFVAX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции SMSAX превзошли акции CFVAX по среднегодовой доходности: 4.77% против 0.82% соответственно.

SMSAX

1 день
-0.28%
1 месяц
2.60%
С начала года
7.03%
6 месяцев
7.79%
1 год
15.70%
3 года*
10.18%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.77%

CFVAX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.14%
1 год
4.21%
3 года*
2.86%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
0.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMSAX и CFVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		7.03%10.62%6.42%7.21%-4.95%1.47%12.06%4.85%-3.68%5.26%
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund		0.05%6.89%-0.30%4.27%-15.80%-2.01%8.02%8.87%-0.82%3.33%

Correlation

The correlation between SMSAX and CFVAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.05

Over the past year, SMSAX and CFVAX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SMSAX:
SMSAX с QRPNXSMSAX с VOOSMSAX с QSPIXSMSAX с SEIMXSMSAX с QRPRXSMSAX с FCRIXSMSAX с ENIAX
Часто сравнивают с CFVAX:
CFVAX с FTECCFVAX с CAVAXCFVAX с SEITXCFVAX с SIEMXCFVAX с SGYAXCFVAX с SPIIXCFVAX с SEIMX

Доходность на риск

SMSAX vs. CFVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSAX
Ранг доходности на риск SMSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CFVAX
Ранг доходности на риск CFVAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSAX c CFVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSAXCFVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
1.18

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
1.75

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.21

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

1.50

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.89

4.47

+14.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMSAX vs. CFVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSAX на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа CFVAX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSAX и CFVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSAXCFVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

1.18

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

-0.20

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.16

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.21

+0.56

Просадки

Сравнение просадок SMSAX и CFVAX

Максимальная просадка SMSAX за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки CFVAX в -21.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSAX и CFVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMSAXCFVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.98%

-21.41%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-3.22%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.93%

-7.52%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.72%

-21.12%

+11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.98%

-21.41%

+10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-8.27%

+7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-6.35%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.08%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSAX и CFVAX

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что SMSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMSAXCFVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.44%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

2.89%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

4.08%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

6.40%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

5.27%

-0.66%

Сравнение комиссий SMSAX и CFVAX

SMSAX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии CFVAX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSAX и CFVAX

Дивидендная доходность SMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности CFVAX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund		3.81%3.73%2.63%1.62%1.41%1.70%3.91%2.97%2.42%1.66%0.33%0.00%
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		4.75%5.08%5.54%4.35%2.13%7.61%2.79%1.01%4.94%2.20%0.07%2.66%

Часто задаваемые вопросы

SMSAX and CFVAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMSAX has higher volatility (1.95%) compared to CFVAX (1.44%). In terms of maximum drawdown, SMSAX dropped -10.98% vs CFVAX's -21.41%.

SMSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMSAX и CFVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор