Сравнение SMMT с VOOG
SMMT (Summit Therapeutics Inc.) is a stock, while VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, SMMT returned 5.31%/yr vs 17.86%/yr for VOOG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMMT и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMMT показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции SMMT уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 5.31% против 17.86% соответственно.
SMMT
- 1 день
- 7.11%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- -19.90%
- 6 месяцев
- -20.26%
- 1 год
- -29.17%
- 3 года*
- 93.96%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 5.31%
VOOG
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 17.86%
Сравнение доходности по годам SMMT и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -19.90% | -1.99% | 583.72% | -38.59% | 57.99% | -42.77% | 193.75% | 39.13% | -89.62% | 29.44% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 9.67% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Correlation
The correlation between SMMT and VOOG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between SMMT and VOOG shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMT vs. VOOG — Ранг доходности на риск
SMMT
VOOG
Сравнение SMMT c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Summit Therapeutics Inc. (SMMT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMMT | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.02 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 8.11 | -8.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMMT и VOOG
Максимальная просадка SMMT за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMT и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMT | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -32.73% | -63.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.49% | -13.71% | -41.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.44% | -22.18% | -42.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.78% | -32.73% | -59.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.75% | -32.73% | -63.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.83% | -4.65% | -57.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.63% | -4.97% | -52.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.94% | 3.40% | +31.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMT и VOOG
Summit Therapeutics Inc. (SMMT) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что SMMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMT | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.99% | 6.29% | +17.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.65% | 13.43% | +43.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.61% | 16.60% | +59.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.08% | 21.29% | +163.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.46% | 20.78% | +123.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMT и VOOG
SMMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMT Summit Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
SMMT and VOOG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMMT has higher volatility (23.99%) compared to VOOG (6.29%). In terms of maximum drawdown, SMMT dropped -95.75% vs VOOG's -32.73%.
VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMMT и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор