Сравнение SMMT с ARGT
SMMT (Summit Therapeutics Inc.) is a stock, while ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50. Over the past 10 years, SMMT returned 5.31%/yr vs 17.70%/yr for ARGT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMMT и ARGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMMT показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у ARGT с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции SMMT уступали акциям ARGT по среднегодовой доходности: 5.31% против 17.70% соответственно.
SMMT
- 1 день
- 7.11%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- -19.90%
- 6 месяцев
- -20.26%
- 1 год
- -29.17%
- 3 года*
- 93.96%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 5.31%
ARGT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 12.71%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 33.30%
- 5 лет*
- 27.23%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение доходности по годам SMMT и ARGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -19.90% | -1.99% | 583.72% | -38.59% | 57.99% | -42.77% | 193.75% | 39.13% | -89.62% | 29.44% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 7.11% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
Correlation
The correlation between SMMT and ARGT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMT vs. ARGT — Ранг доходности на риск
SMMT
ARGT
Сравнение SMMT c ARGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Summit Therapeutics Inc. (SMMT) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMMT | ARGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.57 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 1.25 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMMT и ARGT
Максимальная просадка SMMT за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMT и ARGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMT | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -61.68% | -34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.49% | -22.25% | -33.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.44% | -28.46% | -35.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.78% | -35.14% | -56.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.75% | -61.68% | -34.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.83% | -4.89% | -56.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.63% | -22.02% | -35.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.94% | 10.34% | +24.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMT и ARGT
Summit Therapeutics Inc. (SMMT) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что SMMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMT | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.99% | 11.28% | +12.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.65% | 21.26% | +35.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.61% | 37.19% | +38.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.08% | 32.06% | +153.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.46% | 31.50% | +112.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMT и ARGT
SMMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.79% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMMT and ARGT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMMT has higher volatility (23.99%) compared to ARGT (11.28%). In terms of maximum drawdown, SMMT dropped -95.75% vs ARGT's -61.68%.
ARGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMMT и ARGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор