PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLP.DE с WDTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLP.DE с WDTE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE).

SMLP.DE и WDTE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. WDTE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLP.DE и WDTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLP.DE и WDTE.DE

2026 (YTD)202520242023
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		16.73%-9.11%28.88%11.69%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		-8.13%6.19%42.11%32.17%

Доходность по периодам

С начала года, SMLP.DE показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у WDTE.DE с доходностью -8.13%.

SMLP.DE

1 день
-3.96%
1 месяц
-1.51%
С начала года
16.73%
6 месяцев
15.48%
1 год
-1.87%
3 года*
15.78%
5 лет*
20.74%
10 лет*
9.30%

WDTE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-7.29%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с XUEN.DESMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с SPYN.DESMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с V0IH.DESMLP.DE с LYM9.DESMLP.DE с WDNR.DE
Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с DGRO

Сравнение комиссий SMLP.DE и WDTE.DE

SMLP.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WDTE.DE в 0.18%.

SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SMLP.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLP.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLP.DEWDTE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.57

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

0.92

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.37

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

3.79

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLP.DE vs. WDTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLP.DE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа WDTE.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLP.DE и WDTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLP.DEWDTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.57

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.04

-0.96

Корреляция

Корреляция между SMLP.DE и WDTE.DE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLP.DE и WDTE.DE

Ни SMLP.DE, ни WDTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMLP.DE и WDTE.DE

Максимальная просадка SMLP.DE за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLP.DE и WDTE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLP.DEWDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.34%

-28.19%

-51.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-15.79%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-13.24%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-5.06%

-20.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

5.71%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLP.DE и WDTE.DE

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что SMLP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLP.DEWDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

4.99%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

14.26%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

23.01%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

21.53%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

21.53%

+7.20%