PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLP.DE с QCLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLP.DE с QCLN.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE).

SMLP.DE и QCLN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. QCLN.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLP.DE и QCLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLP.DE и QCLN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		16.73%-9.11%28.88%15.48%39.72%27.97%
QCLN.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		3.38%16.50%-14.54%-10.39%-26.09%-12.74%

Доходность по периодам

С начала года, SMLP.DE показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у QCLN.DE с доходностью 3.38%.

SMLP.DE

1 день
-3.96%
1 месяц
-1.51%
С начала года
16.73%
6 месяцев
15.48%
1 год
-1.87%
3 года*
15.78%
5 лет*
20.74%
10 лет*
9.30%

QCLN.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.83%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.88%
1 год
49.23%
3 года*
-4.76%
5 лет*
-7.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с XUEN.DESMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с SPYN.DESMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с V0IH.DESMLP.DE с LYM9.DESMLP.DE с WDNR.DE
Часто сравнивают с QCLN.DE:
QCLN.DE с FTGT.DEQCLN.DE с FTGQ.DEQCLN.DE с FTGE.DEQCLN.DE с SKYE.DEQCLN.DE с CBRS.DEQCLN.DE с ESIE.DEQCLN.DE с EXH1.DE

Сравнение комиссий SMLP.DE и QCLN.DE

SMLP.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLN.DE в 0.60%.

QCLN.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SMLP.DE vs. QCLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.DE
Ранг доходности на риск QCLN.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLP.DE c QCLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLP.DEQCLN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

1.36

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.90

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

4.30

-4.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

12.32

-12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLP.DE vs. QCLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLP.DE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа QCLN.DE равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLP.DE и QCLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLP.DEQCLN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.36

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

-0.21

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.26

+0.35

Корреляция

Корреляция между SMLP.DE и QCLN.DE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLP.DE и QCLN.DE

Ни SMLP.DE, ни QCLN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMLP.DE и QCLN.DE

Максимальная просадка SMLP.DE за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки QCLN.DE в -69.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLP.DE и QCLN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLP.DEQCLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.34%

-69.59%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-14.04%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-69.59%

+47.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-44.68%

+38.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-39.34%

+13.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

4.89%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLP.DE и QCLN.DE

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) составляет 5.84%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что SMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLP.DEQCLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

9.76%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

25.40%

-14.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

36.15%

-15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

36.06%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

36.51%

-7.78%