PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLN.DE с OP5E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLN.DE с OP5E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) and OP5E.DE (Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)) are both Japan Equities funds - SMLN.DE tracks the JPX-Nikkei 400 while OP5E.DE tracks the Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMLN.DE returned 14.96%/yr vs 13.12%/yr for OP5E.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMLN.DE и OP5E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLN.DE показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у OP5E.DE с доходностью 17.74%.

SMLN.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
2.39%
С начала года
15.87%
6 месяцев
15.98%
1 год
29.39%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.82%
10 лет*
8.93%

OP5E.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
4.89%
С начала года
17.74%
6 месяцев
17.51%
1 год
30.15%
3 года*
13.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLN.DE и OP5E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		15.87%12.69%12.93%16.15%-6.69%
OP5E.DE
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		17.74%8.90%10.84%14.78%-8.63%

Correlation

The correlation between SMLN.DE and OP5E.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.93

The correlation between SMLN.DE and OP5E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с SMLN.DE:
SMLN.DE с FBT.LSMLN.DE с SPYGSMLN.DE с VJPN.DESMLN.DE с JP40.DESMLN.DE с ETLR.DESMLN.DE с WTDX.DESMLN.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с OP5E.DE:
OP5E.DE с OP6E.DEOP5E.DE с 5HED.DEOP5E.DE с OG35.DEOP5E.DE с OP2E.DEOP5E.DE с OUFE.DEOP5E.DE с JSRI.DEOP5E.DE с USCP.DE

Доходность на риск

SMLN.DE vs. OP5E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLN.DE
Ранг доходности на риск SMLN.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLN.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLN.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLN.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
OP5E.DE
Ранг доходности на риск OP5E.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP5E.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP5E.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP5E.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP5E.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLN.DE c OP5E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLN.DEOP5E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.59

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.45

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.81

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

9.37

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLN.DE vs. OP5E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLN.DE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OP5E.DE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLN.DE и OP5E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLN.DEOP5E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SMLN.DE и OP5E.DE

Максимальная просадка SMLN.DE за все время составила -28.42%, что больше максимальной просадки OP5E.DE в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLN.DE и OP5E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLN.DEOP5E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-16.97%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-10.35%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.55%

-16.97%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.31%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-4.10%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.12%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLN.DE и OP5E.DE

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) имеют волатильность 3.44% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLN.DEOP5E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.48%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

14.30%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

18.38%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.72%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

16.72%

-0.50%

Сравнение комиссий SMLN.DE и OP5E.DE

И SMLN.DE, и OP5E.DE имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLN.DE и OP5E.DE

Ни SMLN.DE, ни OP5E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SMLN.DE and OP5E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLN.DE and OP5E.DE have the same expense ratio: 0.19% per year.

SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400, while OP5E.DE tracks Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Invesco and Natixis.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLN.DE и OP5E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор