Сравнение SMLN.DE с EXX7.DE
SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) and EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) are both Japan Equities funds - SMLN.DE tracks the JPX-Nikkei 400 while EXX7.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLN.DE returned 8.93%/yr vs 11.53%/yr for EXX7.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SMLN.DE charges 0.19%/yr vs 0.51%/yr for EXX7.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMLN.DE и EXX7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLN.DE показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у EXX7.DE с доходностью 31.92%. За последние 10 лет акции SMLN.DE уступали акциям EXX7.DE по среднегодовой доходности: 8.93% против 11.53% соответственно.
SMLN.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 15.98%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 8.93%
EXX7.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 31.92%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам SMLN.DE и EXX7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 15.87% | 12.69% | 12.93% | 16.15% | -11.17% | 8.51% | 4.78% | 22.29% | -10.60% | 9.59% |
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 31.92% | 15.64% | 13.98% | 17.46% | -15.88% | 3.04% | 13.62% | 24.16% | -5.34% | 10.10% |
Correlation
The correlation between SMLN.DE and EXX7.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2014 г. | 0.92 |
The correlation between SMLN.DE and EXX7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLN.DE vs. EXX7.DE — Ранг доходности на риск
SMLN.DE
EXX7.DE
Сравнение SMLN.DE c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLN.DE | EXX7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 4.52 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 13.72 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLN.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.50 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SMLN.DE и EXX7.DE
Максимальная просадка SMLN.DE за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки EXX7.DE в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLN.DE и EXX7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLN.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.42% | -50.57% | +22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -12.97% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.55% | -20.63% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -21.40% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.42% | -29.83% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.45% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -12.03% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 4.28% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLN.DE и EXX7.DE
Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) составляет 3.44%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SMLN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLN.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 6.61% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 18.46% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 23.46% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 18.55% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 17.72% | -1.50% |
Сравнение комиссий SMLN.DE и EXX7.DE
SMLN.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EXX7.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLN.DE и EXX7.DE
SMLN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 0.77% | 0.92% | 0.94% | 1.17% | 1.31% | 0.81% | 1.00% | 1.21% | 0.74% | 1.19% | 1.35% | 1.29% |
SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMLN.DE and EXX7.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMLN.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMLN.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.
SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400, while EXX7.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for SMLN.DE and 0.51% for EXX7.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMLN.DE и EXX7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор