Сравнение SMLL с IBIC
SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SMLL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. SMLL is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, SMLL returned -1.64% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности SMLL и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLL показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
SMLL
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMLL и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 1.85% | -6.31% | 10.75% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 1.61% |
Correlation
The correlation between SMLL and IBIC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLL vs. IBIC — Ранг доходности на риск
SMLL
IBIC
Сравнение SMLL c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLL | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 2.24 | -1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 17.27 | -17.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 67.45 | -67.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 5.05 | -5.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 3.49 | -3.33 |
Просадки
Сравнение просадок SMLL и IBIC
Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -0.90% | -22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -0.26% | -15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -0.13% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -0.10% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 0.07% | +7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLL и IBIC
Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что SMLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 0.33% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 0.67% | +11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 0.90% | +16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 1.58% | +18.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 1.58% | +18.81% |
Сравнение комиссий SMLL и IBIC
SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLL и IBIC
Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 2.33% | 2.37% | 0.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMLL and IBIC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMLL has higher volatility (4.26%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.54% vs -1.64% for SMLL. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.54% return vs -1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.33% for SMLL.
SMLL is categorized as Small Cap Blend Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMLL и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор