PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLL с EPSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL с EPSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from Harbor. Both are actively managed. Over the past year, SMLL returned -1.64% vs 29.37% for EPSB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.88%/yr for EPSB.

Доходность

Сравнение доходности SMLL и EPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у EPSB с доходностью 18.61%.

SMLL

1 день
-1.27%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.53%
1 год
-1.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPSB

1 день
0.44%
1 месяц
2.40%
С начала года
18.61%
6 месяцев
19.57%
1 год
29.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL и EPSB

2026 (YTD)2025
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		1.85%0.94%
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		18.61%13.67%

Correlation

The correlation between SMLL and EPSB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.78

The correlation between SMLL and EPSB has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLL и EPSB

Секторы
SMLL
EPSB

Промышленность

27.6%
29.9%

Финансовые услуги

19.8%
13.8%

Технологии

18.0%
22.6%

Потребительский циклический сектор

10.5%
7.9%

Энергетика

6.9%
3.2%

Сырьевые материалы

5.7%
7.1%

Здравоохранение

5.7%
6.3%

Недвижимость

4.0%
6.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.5%
3.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Промышленность

SMLL
27.6%
EPSB
29.9%

Финансовые услуги

SMLL
19.8%
EPSB
13.8%

Технологии

SMLL
18.0%
EPSB
22.6%

Потребительский циклический сектор

SMLL
10.5%
EPSB
7.9%

Энергетика

SMLL
6.9%
EPSB
3.2%

Сырьевые материалы

SMLL
5.7%
EPSB
7.1%

Здравоохранение

SMLL
5.7%
EPSB
6.3%

Недвижимость

SMLL
4.0%
EPSB
6.1%

Потребительский защитный сектор

SMLL
1.2%
EPSB

-

Коммунальные услуги

SMLL
0.5%
EPSB
3.1%

Коммуникационные услуги

SMLL

-

EPSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Active Small Cap ETF

Harbor SMID Cap Core ETF

Часто сравнивают с SMLL:
SMLL с RBSMLL с SIXSSMLL с FDMSMLL с CSBSMLL с WINNSMLL с LSEQSMLL с BBSC
Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с OASCEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS

Доходность на риск

SMLL vs. EPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLL
Ранг доходности на риск SMLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL: 88
Ранг коэф-та Мартина
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL c EPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLLEPSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.98

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.97

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.49

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

11.84

-12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLL vs. EPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа EPSB равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL и EPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLLEPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.98

-2.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

2.08

-1.92

Просадки

Сравнение просадок SMLL и EPSB

Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки EPSB в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и EPSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLLEPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-8.46%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-8.46%

-7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-0.31%

-11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-1.58%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

2.49%

+5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL и EPSB

Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) имеют волатильность 4.26% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLLEPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.44%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

10.87%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

15.00%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

15.38%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

15.38%

+5.01%

Сравнение комиссий SMLL и EPSB

SMLL берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EPSB в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL и EPSB

Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности EPSB в 1.15%

ПозицияTTM20252024
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.15%1.36%0.00%
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		2.33%2.37%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SMLL and EPSB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSB has higher volatility (4.44%) compared to SMLL (4.26%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs EPSB's -8.46%.

On 1-year performance, EPSB leads with 29.37% vs -1.64% for SMLL. On fees, SMLL is cheaper at 0.80% per year. On volatility, SMLL has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSB has performed better with a 29.37% return vs -1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLL is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

SMLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.15% for EPSB.

Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.88% for EPSB.

EPSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL и EPSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор