Сравнение SMLK.DE с FWEA.DE
SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SMLK.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600, while FWEA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, SMLK.DE returned 31.00% vs 25.98% for FWEA.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLK.DE charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for FWEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMLK.DE и FWEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLK.DE показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью 10.64%.
SMLK.DE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
FWEA.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMLK.DE и FWEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMLK.DE Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 15.73% | -4.02% | 13.30% | 13.47% |
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 10.64% | 17.53% | 19.21% | 8.62% |
Correlation
The correlation between SMLK.DE and FWEA.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between SMLK.DE and FWEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLK.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск
SMLK.DE
FWEA.DE
Сравнение SMLK.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLK.DE | FWEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 3.18 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 13.52 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLK.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.30 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.51 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок SMLK.DE и FWEA.DE
Максимальная просадка SMLK.DE за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLK.DE и FWEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLK.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -17.48% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -8.28% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.81% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -1.86% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.95% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLK.DE и FWEA.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что SMLK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLK.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.36% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 8.93% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 11.45% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 12.72% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 12.72% | +7.26% |
Сравнение комиссий SMLK.DE и FWEA.DE
SMLK.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLK.DE и FWEA.DE
Ни SMLK.DE, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMLK.DE and FWEA.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMLK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMLK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.
SMLK.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while FWEA.DE is Global Equities. SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600, while FWEA.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.14% for SMLK.DE and 0.20% for FWEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMLK.DE и FWEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор